Więc czy da się przewidywać kursy walut na forexie ?

Dane historyczne są dostępne w sieci, wyposażmy się więc w jakieś narzędzie (dla mnie najwygodniejszy jest bash i awk, ale równie dobrze może być to Excel) i popróbujmy prostych eksperymentów. Badając dane pary EURCHF z ostatnich kilku lat (moje dane były pobrane z rosyjskiego portalu forexite, próbkowane z rozdzielczością minutową) widzimy, że każdy ruch w jedną stronę poprzedza ruch w przeciwną stronę - ta obserwacja jest słuszna z dość dużym prawdopodobieństwem ! Prawdopodobieństwo to wynosi około 62 % dla danych minutowych. Dla danych próbkowanych 2 razy rzadziej analogiczna wielkość to 59 % Ogólnie rzecz biorąc, im dłuższe okresy badamy, tym ta korelacja (albo ściślej rzecz ujmując - antykorelacja) jest słabsza. Przybliżone wielkości prawdopodobieństwa "odbicia" dla pary EURCHF w zależności od długości ruchu przedstawia zestawienie:

 1    0.622234
 2    0.595226
 5    0.570834
10    0.557971
20    0.543762
60    0.538403

Widzimy, że dla długich okresów badana wielkość upodabnia się do danych losowych, dla których oczywiście prawdopodobieństwo to wynosi 50 %. Podobieństwo dotyczy oczywiście tylko tego jednego aspektu, należy pamiętać, że nasz eksperyment jest zbyt prosty, żeby w ogólności rozstrzygnąć o charakterze badanego procesu. Czy można jednak jakoś wykorzystać te zależności ? Okazuje się, że nie, że to za mało. Średnia względna wielkość ruchu ceny w zależności od wielkości kroku w badanych okresach wygląda tak:

 1      0.000158347
 2      0.000164155
 5      0.00024643
10      0.000328186
20      0.000444261
60      0.000738944

Zakładając, że broker zabiera nam 1 pips prowizji w postaci spread'u, co stanowi około 0.000066 wartości pozycji, mamy następujący średni profit na tak zaprognozowanej transakcji:

 1     -2.72892e-05
 2     -3.47364e-05
 5     -3.10888e-05
10     -2.79495e-05
20     -2.71165e-05
60     -9.24467e-06

Profit jest ujemny dla każdego z badanych przedziałów, co więcej, widać, że w zakresie małych ruchów jest prawie stały, spread równoważy prawie zysk związany z przewidywalnością ruchu, a więc można uznać, że jest to przewidywalność NIEZNACZĄCA, niwelowana przez prowizje. Nie powinniśmy jednak się poddawać ! Wykryty przez nas autentyczny fakt, polegający na MOŻLIWOŚCI przewidywania ruchów cen, którą można EKSPERYMENTALNIE UDOWODNIĆ powinien nas zachęcić do dalszych samodzielnych badań. W kolejnych odcinkach postaram się opisać, do czego ja doszedłem, w jaki sposób, a także jak używałem awk'a i jednolinijkowców do super ekstremalnie szybkiego programowania i obliczania różnych statystyk i prawdopodobieństw.